بک تست گرفته شده از استراتژی معاملاتی موج سوار با توجه به نمودارها در گذشته بازار
و عملکرد آن به میزان سرمایه در 8 سال اخیر.
در این دوران بازگشت سرمایه این استراتژی به طور متوسط سالانه 40 تا 80 درصد بوده.
نمودار (back test) افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه از بالاترین نقطه ورود .
نمودار بک تست میزان سود و ضرر از ترید های انجام شده با این استراتژی.
بحث تورم و ارزش واقعی سرمایه گذاری ها در مقایسه با سود کاذب .
در اینجا سعی شده, مفهوم حفظ سرمایه از سود واقعی سالانه از هم تفکیک شود.
اخرین بروز رسانی شده: november 15, 2022 نویسنده : مانی اریانژاد
و اما داده های دقیقی که رکودهای اقتصادی بازار سهام امریکا را قبل از به وقوع پیوستن ان نشان میدهد تعداد کسانی که به این داده ها دسترسی و ,از ان اطلاع دارند انگشت شماراند .
استراتژی تکنیکال دفاعی برای حفظ سرمایه در همه ی دوران مخصوصا دوران رکود با برایند مثبت.
+11%
+13.6%
-10.5%
+27%
-14%
-6.4%
+1%
-9%
+10.6%
-6.3%
-7.4%
-2%
برایند مثبت ترید های انجام شده در بازه زمانی مشخص شده با مستطیل در یکی از بدترین رکودهای قیمت بیتکوین
+ کل: % 7.6
بررسی دلیل ریزش سنگین اخیر قیمت بیتکوین:
9 نوامبر 2021
درست در همین تاریخ 9 نوامبر انچه که داده ها نشان میدهند بیتکوین با حجم سنگینی از معاملات خرید از سمت بانک ها و موسسات مالی برای مشتریانشان مواجه شد
لیست بانک ها و موسسات مالی بزرگ که میتوانند جزء این دسته از خریداران باشند و از بازیگران اصلی تعیین کننده اینده قیمت بیتکوین باشند از جمله:
JPMorgan Chase
Bank of America
Citigroup
blackrock
vanguard group
ubs group
fidelity investment
در ادامه بررسی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال معروف میان تریدرها و معمولا بازنده بازارهای سرمایه :
RSI
MACD
BOLLINGER BAND
HEIKEN ASHI
PARABOLIC SAR
و انواع پترن های هارمونیک و الگو های قیمتی , فیبوناچی , خطوط موازی و مثلثی,مربعی , حتی دیده شده که از سیکل ماه کامل به عنوان تحلیل تکنیکال استفاده شده
بسیاری دیگر از اندیکاتورها بر اساس همین دسته از الگوهای نام برده شده برنامه نویسی و نوشته میشوندو با نام و رنگ های متفاوت تریدرها استفاده میکنند ولی ایا اندیکاتور یا تحلیل تکنیکالی وجود دارد که در بک تست های 5 تا 10 ساله بلند مدت در بازارهای مالی و چارت های مختلف جواب گو و همیشه برایند مثبتی داشته باشند . بسیاری از این اندیکاتور ها چون که منطقی و علمی انتخاب نشده اند به همان صورت نیز در بازه های زمانی متفاوت, تایم فریم های مختلف و بازار های مالی متفاوت به سادگی تاثیر خود را از دست می دهند و از برایند خیلی مثبت به بشدت منفی تغییر می یابند. ایا افراد حرفه ای از هیکن اشی استفاده می کنند ؟ نه . تریدرهایی که از ساختار قیمتی چارت ها خبر ندارند سراغ اینگونه اندیکاتورها میروند. درنتیجه برای تریدر موفق بودن نیازمند به ابزار همه فن حریف و عاقلانه و منطقی است نه صرفا بک تست گرفتن از یک بازه زمانی یک تایم فریم و یک نوع محصول مالی .
از طرفی دیگر تحلیل های تکنیکالی مثل پرایس اکشن, خطوط موازی , مناطق عرضه و تقاضا supply & demand و الگوهای قیمتی قابلیت بک تست گرفتن را ندارند , و به همین خاطر هر بار تریدرها بدون اطلاعات کافی و جمع اوری شده مجبور به خلاقیت شده و باز کردن ترید می کنند ,در نتیجه استراتژی که بر پایه حدس و گمان باشد محکوم به شکست است .
حجم و میزان درست سرمایه تریدر ها به چه اندازه ای باید باشد
هیچ نوسان قیمتی در بازار های سرمایه گذاری بی دلیل نیست حتما گروهی از بازارگردانان قبل از صعود قیمت یک محصول مالی در ان نقش داشته اند و هزینه ان جایی پرداخت شده و اگر قیمت محصول مالی نسبت به دیگری کم تر یا بیشتر است این نیز بی دلیل نیست , تریدر و سرمایه گذار برای کسب سود نیاز به نوسان مثبت بازار دارند , بازار های سرمایه گذاری به نحوی طراحی شده که سرمایه را از دست افرادی که با لوریج یا ترید های کوتاه مدت باینری و قمارگونه قصد ثروت را دارند بگیرد , به همین دلیل باید حفظ سرمایه کرد و فقط در مواقع ضروری و به جا و از روی داده ها ترید کرد. قطعا گرفتن 100 درصد سود بر روی حساب بزرگ و با استراتژی مطمئن و نه قمار گونه بسیار با ارزش تر از 1000 درصد بر روی حساب با مبلغ کم است , هدف اصلی گرفتن سود خوب در کنار حفظ سرمایه است . سرمایه گذاری و انتظار ثروتمند شدن سریع از این بازار نیازمند تجربه , علم به این کار و سرمایه مناسب است ,چطور است که برای راه اندازی کسب و کار و بیزنس میلیون ها تومان خرج جا و مکان و وسایل کار میکنیم و انتظار یک شبه ثروتمند شدن را نداریم ولی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی با حسابی کم وارد می شویم و انتظار سود ثابت ماهانه داریم! در حقیقت سرمایه گذاری مناسب همه افراد نیست.
سود مرکب ,درامد ماهانه ثابت از رویا تا واقعیت
داستان سود مرکب بر روی حساب های کم مبلغ را شنیده ایم که فردی 1000 دلار را تبدیل به 5000 در یک سال و سال بعد 25000 سال بعد 125000 و نیم میلیون دلار ... می کند
چنین ذهنیتی از کجا می اید و اشکال کار از کجاست ؟ این ذهنیت از جامعه تریدر های تازه کار با سرمایه پایین می اید که می خواهند در برابر ربات هایی که
دانشمندان ریاضی و اقتصاد دانشگاه هاروارد که انها را برای وال استریت برنامه نویسی کرده اند و میلیون ها دلار هر ساله خرج ان ها می کنند تا بروز رسانی شوند و جلوی هر گونه سواستفاده از شبکه مالی و نقص ان را بگیرند قرار میگیرند , بازارهای سرمایه و علی الخصوص مراکز مالی لوریج و وام مجانی بدون ریسک و ضرر در اختیار تریدر ها قرار نمی دهند حتما برای شبکه های مالی عرضه کننده ان دارای منفعتی برابر است , و به همان اندازه که حجم معاملات بالا می رود هوش مصنوعی ربات های معاملاتی بازار بیشتر میشود.نمیگوییم که شانس و اقبال دخیل نیست فقط احتمالات را در نظر میگیریم و سعی داریم بگوییم منطقی نیست و به ریسک و زمان از دست رفته ان نمی ارزد در نتیجه با لوریج و وام گرفتن , گرفتن سودهای مرکب و ماهانه ثابت , امریست ناپایدار , کم احتمال و غیر ممکن .
قدر ارزش سود 100 درصدی را دانستن , درک ریسک بازارهای مالی مختلف, قابلیت رشد سرمایه و ثروت در هر حجم و نقدینگی آنی
قدر دانستن ارزش سود 100 درصدی : همانطور که در بالاتر در جدول مقایسه سرمایه ها و تورم توضیح دادیم به خاطر وجود تورم بالا مردم سود واقعی را در بازارهای مالی مختلف تشخیص نمی دهند و به صفرهای کنار کالاها و سرمایه ها به دید رشد ثروت نگاه می کنند ولی اینگونه نیست به همان اندازه که ارزش به عنوان مثال زمین و ملک بالا می رود بازارهاو کسب کارها نیز کالا و خدماتشان گرانتر می شود .در حقیقت به طور متوسط 5 سال کامل طول می کشد تا زمین و ملکی در تهران 100 درصد سود کند یا دوبرابر شود .چون میانگین سود واقعی هر ساله 20 درصد است این یعنی انتظار و زمان پنج ساله ,البته می دانیم استثنا و خوش شانسی هم وجود دارد نه فقط در بحث ملک و زمین بلکه در همه سرمایه گذاری ها . در بازار طلا و سکه نیز با توجه به نوسان متوسط سالانه ان احتمالا باید 10 سال انتظار کشید تا سرمایه دو برابر شود ...
درک ریسک بازارهای مالی مختلف : به همان اندازه که نوسان در بازارهای مالی مختلف وجود دارد به همان اندازه نیز ریسکی تر می شود مثلا بیتکوین و اتریوم دو ارز شناخته شده در بازار ارزهای دیجیتال که بیشتر سرمایه گذارها پول خود را به اصطلاح در انجا پارک کرده اند نوسان زیاد و به همان اندازه ریسک زیادی هم وجود دارد ,به همین خاطر استراتژی, تحلیل تکنیکال برنده و فاندامنتال قوی لازم است ... حتی ریسک بازارهای هم نوع نیز با هم فرق دارند مثلا بازار بورس و سهام بین المللی با بازار سهام داخل متفاوت است و یا رشد متوسط قیمت زمین در یک کشور نسبت به کشور دیگری جداست و ریسک متفاوتی دارد تمامی این بازارهارا باید جداگانه و تخصصی تحلیل کرد.
قابلیت رشد سرمایه و ثروت در هر حجم و نقدینگی آنی : فرض کنید 100 سکه و یا ملکی با ارزش و یا 1000 دستگاه گوشی ایفون داریم , برای خرید و فروش این اجناس به زمان نیاز است , زمان برای خرده فروشی ان و یا اینکه هرکسی قیمت خودرا روی ان بگذارد و یا احتمال این وجود دارد که این بازارها طبق شرایط خاص و دستوراتی ان منطقه کم رونق شوند و یا زیادی این نوع اجناس به اصلاح باعث اشباع و کساد ان بازار شود ویا رقابت زیادی وجود داشته باشد به هر حال همه این موارد یک جور ریسک به حساب می اید که معمولا تا شخص گرفتار نشود و تجربه نکند درک ان سخت است ...
پایان
برای کسب ثروت فقط چندبار کافیست , دو و یا سه بار حساب درشت خود را دوبرابر کنید.
در این سایت تلاش شده که ما همه با واقعیت ها تصمیم و انتخاب کنیم نه با رویا و ارزو هر چند در زندگی به هر دوی این موارد نیاز داریم.
در پایین چند نمونه نمودار به منظور نشان دادن مفهوم تحلیل تکنیکال دفاعی اورده شده
در بازه های زمانی مختلف و مشخص شده نمودار بیتکوین تحلیل تکنیکال به صورت دفاعی عمل می کند و جلوی رکودهای سنگین را می گیرد و از حساب شما تا جای ممکن محافظت می کند البته این نوع تحلیل و ابزار قوی را باید به همراه (داده ها و فاندامنتال) استفاده کرد و سعی ندارد بسیار دقیق عمل کند ولی تعادلی میان جا نماندن در دوران روند به همراه محافظت در دوران رکود است.
در زیر چند نمونه از دوران بد رکود بیتکوین انتخاب شده:
یکی از پرنوسان ترین و ریسکی ترین نمودار های رکود دوج کوین درپایین اورده شده.
فاندامنتال بیتکوین
برای اینکه ببینیم چه بلایی سر قیمت بیتکوین امده به داده ها نیاز داریم در نمودار پایین جریان نقدینگی بیتکوین و حجم پول های بزرگ وارد شده و برداشتی از بازار بیتکوین را می توان در بازه های زمانی مشخص شده دید ,این داده ها تخصصی برای بیتکوین است.
در ادامه تحلیل اعداد فاندمنتال در نمودار بالا بیتکوین به نظر می رسد مراکز مالی از قیمت $10000بیتکوین را خریداری کرده و در قیمت 65000$ فروخته اند و رها کرده اند.
همبستگی تقریبی بین این اندیکاتور ها در مقطعی از دوران های رکود با بازار بورس امریکا وجود دارد ولی هیچکدام از این اندیکاتورهای محبوب فاندامنتالی نشان دهنده قطعی رکود و پیشبینی کننده ان نیست که استفاده از ان ها و ترید بر اساس تحلیل فاندامنتال دارای درصد خطای زیادی است و این نمودارها را به میزان زیادی در پیش بینی صعودی یا نزولی بودن بازار سهام امریکا ناکار امد می کند . به اشتباه می بینیم که بسیاری از تریدرها از نرخ بهره و دیگر اندیکاتورها و تاثیر بر بازار سهام و اهمیت ان حرف می زنند ولی به واقع بازار سهام توسط این اندیکاتورها قابل پیشبینی نیست و زمانی صورت می گیرد که بازار سهام حرکت صعودی و نزولی خود را کرده .
همبستگی نا پیوسته بین شاخص ها, اندیکاتورهای بازار های مالی و اقتصادی امریکا با بازار بورس
نرخ بهره بانکی امریکا با بازار سهام
شاخص vix یا نوسان با بازار سهام
شاخص دلار با بازار سهام
نرخ بیکاری و بازار سهام
مدیریت سرمایه در فاجعه اخیر دو ارز LUNA و FTT
moving average
EMA
donchain channel
ichimoku
elliot wave
zig zag
میزان درست سرمایه گذاری که در بازارهای مالی نیاز است چقدر است؟
برای اینکه میزان سرمایه گزاری درست را حساب کنیم باید ببینیم یک نفر به چه مقدار از دارایی برای زندگی راحت نیاز دارد که به اصطلاح خود را بازنشسته کند . متوسط درامد ها و خرج های یک کارمند که 30 سال کار می کند در کشورهای مختلف و ایران مشخص است به طور تقریبی شما به این مقدار سرمایه نیاز دارید . شما با این طرز فکر وارد بازار میشوید که نهایتا پول خود را دوبرابر یا سه برابر کنید اینطور منطقی تر و بهتر است .به طور مثال حداقل میزان سرمایه ای که به بازار بورس سهام در امریکا مشخص شده برای day trader ها حدود 25000 دلار است , به نظر چیزی حدود حداقل 25000 تا 50000 دلار رقم مناسبی برای سرمایه گزاری در هر بازار مالی و کسب و کاری می باشد.
سختی ترید, مدیریت و سود در معامله های کوتاه مدت در بازار های سرمایه گزاری به چه حدی است؟
وارد شدن به بازار سرمایه بسیار اسان است , انجام معامله نیز اسان است شما با یک کلیک خرید و فروش می کنید ولی معامله گر سود ده بودن بسیار سخت است , برای اینکه درک کنید سختی کار را کافیست یکبار یکی از سخت ترین بازی های کامپیوتری را در سخت ترین حالت خود بگزارید و بدون اینکه بمیرید یا حداقل چند مرتبه, سعی کنید بازی را تمام کنید اینطور شما در مقابل هوش مصنوعی بازی و حریف های کامپیوتری فرضی قرار میگیرید !
مشکل اصلی و چالش تریدر سود ده بودن و اسکلپرهای کوتاه مدت در چیست؟
1 هوش مصنوعی و ربات های بانکی
2 اسپرد spread و کومیسیون ثابت بروکر یا کارگزارها
3 حساب های خرد
4استراتژی و مدیریت سرمایه
در تصویر بالا که از یکی از مراجع اصلی بازار بورس سهام امریکا در سال 2011 منتشر شده فقط 15 ربات بانکی مسئول حجم عظیم 34 درصدی قرار داد های اتی بازار Emini S&P500 را شامل شده واین ربات ها روزانه 3230 مرتبه ترید می کنند , امار و ارقام سال حاظر باید به مراتب بیشتر نیز باشد . در مقابل میزان ترید روزانه و افراد فعال دیگر بازار را نیز می توان دید..
در نظر بگیرید شما استراتژی دارید و می خواهید سالی 40 یا 50 مرتبه و نه زیادتر !! ترید کنید اگر spread یا فاصله قیمت بین بهترین خرید و فروش محصول مورد نظر در کارگزاری شما فقط یک در صد باشد , سالی 50 ترید در حد باز و بسته کردن ان به طوری که قیمت در جای ثابت خود بماند , حساب شما را منفی 50 درصد ضرر ده می کند و این کمیسیونی است که به کارگزاری ها و عوامل برگزارکننده بازار باید پرداخت !
بک تست گرفتن
فرق بین تریدر و استراتژی خوب و بد بک تست است , و البته تنظیم کردن نرم افزار بک تست نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طور مثال حتما باید کمیسیون و اسپرد و لیکویدیتی بازار را در بک تست خود در نظر گرفت و جزوی از محاسبه قرار داد , استراتژی باید در انواع بازارهای مختلف فارکس , سهام , فیوچرز ,کریپتو و تایم فریم های مختلف برای دوره های 10 تا 20 ساله تست شود .
تصویری از نرم افزار حرفه ای tradestation برای بک تست
کف بیتکوین یا سقف بیتکوین دقیقا کجاست؟
بین تریدرها و سرمایه گزاران خیلی سوال پیش می اید, که کف قیمت بیتکوین کجاست ؟ خیلی مشخصه این جواب میلیون دلاری, نمیدونم . دوستان کف بیتکویین از نظر من و شما شاید یک عدد باشد ولی از نظر یک سرمایه گزار یا هدج فاند دیگر که خوششان از ایده رمزارزها نمی اید شاید کف بیتکویین را 1 دلار در نظر بگیرند شاید هم 1 سنت. همانطور که خیلی ها میگفتن بیتکویین 100 هزار دلار میشه که حتی به ان قیمت هم نرسید . یا سهام و شرکت مایکروسافت هیچوقت از بین نمیره , چه بسیار شرکت های بزرگ و اختراع و نو اوری ها در طول تاریخ از بین رفته و چیز دیگری جای ان را میگیرند . پس هیییچوقت به هیچ بازار مالی دل نبندید و تریدر باشید.
در تصویر بالا نقاط فشرده شده قیمت که با مستطیل بنفش مشخص شده به چه معناست؟
جواب :به هیج معنا , نه حمایت نه مقاومتی وجود دارد , بازار از خود حافظه ندارد و ممکن است مستقیم بالا یا پایین رود و به هیچکدام از نقاط و خطوط شما احترام نگزارد . در نتیجه این گونه تحلیل های تکنیکالی بی معناست قمارگونه و قابلیت بک تست گرفتن ندارند و نتایجی متفاوت و بهتر از شیر یا خط کردن با سکه را ندارند .